دانلود برنامه ریزی چند هدفه فازی جهت انتخاب سبد بهینه سهام در شرایط عدم قطعیت

چکیده: در مباحث مالی، نظریه انتخاب بهینه سبد سهام، نقشی حیاتی در تصمیمات سرمایه­گذاران دارد. بازده سهام در مدل­های سنتی اغلب توسط داده­های تاریخی محاسبه می­شود. در صورتی که سهام­ها اغلب تحت تائیر عواملی نامشخص هستند و غیرممکن است که بتوانیم به خوبی تمامی اثرات موثر را شبیه­سازی کنیم. بنابراین در بازارهای امروزه مالی، برای به­کار بردن عوامل غیر دقیقی که بر روی بازده سهام تاثیر می­گذارند، می­بایست از متغیرهایی با توزیع­های مبهم برای رفتار بازده سهام، همانند متغیرهای فازی استفاده کنیم. در این پژوهش، ضمن بررسي جامع ادبیات موضوع، پیشرفت­ها و گسترش­های صورت پذیرفته در زمینه انتخاب و بهینه­سازی سبد سهام، از تئوری اعتبار برای محاسبه گشتاورهای آماری همانند ارزش مورد انتظار، واریانس، چولگی و نیمه گشتاور آماری همانند نیمه­کشیدگی و همچنین معیار ارزش در معرض خطر و عدم قطعیت برای ساخت مدل در